Buenas.
No hace falta desconectar la batería, pero si lo haces, mejor.
Estas deben estar apagadas lógico (contacto, comming/living, etc) y tienes que tener la precaución de esperar un tiempo si las acabas de encender, para que se descarguen posibles condensadores y se enfríen las lámparas.
No toques jamas las ampollas con los dedos y evita roces de las mismas con otras partes del vehículo.
El xenon es peligroso a nivel de descargas solo cuando está en funcionamiento, más concretamente en el arranque, debido a sus altas tensiones de ignición.
Recomendable que te pongas unas gafas de protección por si las moscas.
Salu2